Сравнение VFC с NFG
VFC (V.F. Corporation) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. VFC operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, VFC returned -9.33%/yr vs 6.57%/yr for NFG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VFC и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFC показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: -9.33% против 6.57% соответственно.
VFC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -12.43%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- -2.29%
- 5 лет*
- -24.29%
- 10 лет*
- -9.33%
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам VFC и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC V.F. Corporation | -7.59% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between VFC and NFG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.24 |
The correlation between VFC and NFG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VFC:
$0.57
NFG:
$7.46
VFC:
29.29
NFG:
10.23
VFC:
0.55
NFG:
0.08
VFC:
0.68
NFG:
7.11
VFC:
$9.58B
NFG:
$988.24M
VFC:
$5.16B
NFG:
$576.67M
VFC:
$961.05M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFC vs. NFG — Ранг доходности на риск
VFC
NFG
Сравнение VFC c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFC | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.26 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | -0.56 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFC | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.26 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.47 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.27 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VFC и NFG
Максимальная просадка VFC за все время составила -88.41%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFC | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.41% | -55.49% | -32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -20.45% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.66% | -20.45% | -43.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -35.74% | -51.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.41% | -44.28% | -44.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.75% | -20.45% | -59.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.64% | -14.30% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 9.35% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFC и NFG
V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFC | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 5.75% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.81% | 14.13% | +16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.84% | 19.83% | +29.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 22.24% | +31.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.90% | 24.05% | +20.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFC и NFG
Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности NFG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
VFC V.F. Corporation | 2.17% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VFC и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V.F. Corporation и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VFC и NFG
VFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
VFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
VFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
VFC and NFG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFC has higher volatility (11.48%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, VFC dropped -88.41% vs NFG's -55.49%.
VFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFC и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор