Сравнение VFC с GPC
VFC (V.F. Corporation) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VFC in Apparel Manufacturing, GPC in Specialty Retail. Over the past 10 years, VFC returned -8.62%/yr vs 3.83%/yr for GPC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VFC и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFC показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -13.92%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -8.62% против 3.83% соответственно.
VFC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 42.69%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -24.00%
- 10 лет*
- -8.62%
GPC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -19.54%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 3.83%
Сравнение доходности по годам VFC и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC V.F. Corporation | -1.40% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
GPC Genuine Parts Company | -13.92% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between VFC and GPC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.39 |
The correlation between VFC and GPC shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VFC:
$0.57
GPC:
$0.43
VFC:
31.09
GPC:
239.81
VFC:
0.72
GPC:
0.58
VFC:
$9.58B
GPC:
$24.70B
VFC:
$5.16B
GPC:
$8.93B
VFC:
$961.05M
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFC vs. GPC — Ранг доходности на риск
VFC
GPC
Сравнение VFC c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFC | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.32 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -0.70 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFC и GPC
Максимальная просадка VFC за все время составила -88.41%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFC | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.41% | -54.89% | -33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -37.48% | +11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.66% | -40.81% | -22.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -45.70% | -41.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.41% | -54.89% | -33.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.40% | -38.41% | -39.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.66% | -10.30% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 17.30% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFC и GPC
V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFC | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 8.81% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 25.18% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.25% | 29.19% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.54% | 26.99% | +26.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.94% | 28.14% | +16.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFC и GPC
Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности GPC в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.03% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
VFC V.F. Corporation | 2.04% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VFC и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V.F. Corporation и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VFC и GPC
VFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
VFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
VFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
VFC and GPC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFC has higher volatility (12.43%) compared to GPC (8.81%). In terms of maximum drawdown, VFC dropped -88.41% vs GPC's -54.89%.
VFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFC и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор