PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFAIX с PCBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFAIX с PCBAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) and PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) are both mutual funds - VFAIX is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while PCBAX is a Macro Trading fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VFAIX returned 13.53%/yr vs 5.88%/yr for PCBAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFAIX charges 0.09%/yr vs 1.08%/yr for PCBAX.

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и PCBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PCBAX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции PCBAX по среднегодовой доходности: 13.53% против 5.88% соответственно.

VFAIX

1 день
0.52%
1 месяц
3.73%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-2.07%
1 год
8.46%
3 года*
20.82%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%

PCBAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.39%
1 год
13.63%
3 года*
9.37%
5 лет*
7.10%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFAIX и PCBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-0.70%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		9.60%6.16%11.77%2.37%5.77%0.29%6.50%1.41%4.32%7.71%

Correlation

The correlation between VFAIX and PCBAX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.56

Over the past year, the correlation between VFAIX and PCBAX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

BlackRock Tactical Opportunities Fund

Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с AMRMX
Часто сравнивают с PCBAX:
PCBAX с CGFIXPCBAX с GPAIXPCBAX с FARYXPCBAX с FTBFXPCBAX с OTRFXPCBAX с DNAVXPCBAX с QGMIX

Доходность на риск

VFAIX vs. PCBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PCBAX
Ранг доходности на риск PCBAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFAIX c PCBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFAIXPCBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.42

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
3.65

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.48

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

4.55

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

11.01

-9.27

VFAIX vs. PCBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PCBAX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и PCBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и PCBAX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки PCBAX в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и PCBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFAIXPCBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.64%

-39.55%

-39.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-3.04%

-11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-6.75%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-6.75%

-18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.37%

-9.00%

-35.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-0.53%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-4.36%

-14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

1.25%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и PCBAX

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFAIXPCBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

1.12%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

4.71%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

5.72%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

6.46%

+12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

6.13%

+16.49%

Сравнение комиссий VFAIX и PCBAX

VFAIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PCBAX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и PCBAX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%11.67%3.36%0.00%2.44%3.08%9.91%0.80%1.41%4.86%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.47%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFAIX and PCBAX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFAIX has higher volatility (4.21%) compared to PCBAX (1.12%). In terms of maximum drawdown, VFAIX dropped -78.64% vs PCBAX's -39.55%.

PCBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFAIX и PCBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор