Сравнение VFAIX с HSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX).
VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и HSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFAIX и HSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 1.71% | 12.79% | 10.76% | 4.64% | -11.14% | 42.76% | 2.56% | 19.91% | -15.88% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у HSFNX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции HSFNX по среднегодовой доходности: 12.36% против 9.22% соответственно.
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
HSFNX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFAIX и HSFNX
VFAIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HSFNX в 1.58%.
Доходность на риск
VFAIX vs. HSFNX — Ранг доходности на риск
VFAIX
HSFNX
Сравнение VFAIX c HSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFAIX | HSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.79 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.22 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.66 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 4.09 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFAIX | HSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.79 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.19 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.32 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.17 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VFAIX и HSFNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и HSFNX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности HSFNX в 10.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 10.80% | 10.99% | 5.97% | 4.63% | 9.14% | 0.97% | 0.91% | 3.43% | 7.34% | 8.19% | 12.46% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и HSFNX
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки HSFNX в -70.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и HSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFAIX | HSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -70.18% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -13.61% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -43.00% | +17.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | -50.68% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -9.62% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -26.14% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 5.52% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и HSFNX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) имеют волатильность 4.84% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFAIX | HSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.09% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 18.25% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 27.98% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 27.61% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 29.29% | -6.66% |