Сравнение HNACX с FGKFX
HNACX (Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class) and FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, HNACX returned 11.86%/yr vs 15.49%/yr for FGKFX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. HNACX charges 0.57%/yr vs 0.45%/yr for FGKFX.
Доходность
Сравнение доходности HNACX и FGKFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNACX показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью 23.16%.
HNACX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 26.83%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.63%
FGKFX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 21.78%
- С начала года
- 23.16%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- 30.30%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HNACX и FGKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | 9.09% | 14.04% | 46.43% | 53.86% | -37.67% | 15.43% | 54.82% | 13.85% |
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund | 23.16% | 21.67% | 35.46% | 46.02% | -32.62% | 22.06% | 68.76% | 15.07% |
Correlation
The correlation between HNACX and FGKFX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between HNACX and FGKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNACX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск
HNACX
FGKFX
Сравнение HNACX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNACX | FGKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.18 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 10.78 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNACX и FGKFX
Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и FGKFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNACX | FGKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -40.14% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -11.40% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | -27.38% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -40.14% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.41% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -9.86% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 3.35% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNACX и FGKFX
Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) составляет 5.79%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что HNACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNACX | FGKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 7.39% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 16.54% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 21.05% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 24.55% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 25.77% | -0.94% |
Сравнение комиссий HNACX и FGKFX
HNACX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNACX и FGKFX
Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.18% | 2.64% | 0.93% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | 10.26% | 11.19% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 18.62% | 12.25% | 8.97% | 11.07% | 11.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HNACX and FGKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGKFX has higher volatility (7.39%) compared to HNACX (5.79%). In terms of maximum drawdown, HNACX dropped -43.46% vs FGKFX's -40.14%.
FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNACX и FGKFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор