PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFAIX с FSRBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFAIX с FSRBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) and FSRBX (Fidelity Select Banking Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, VFAIX returned 12.42%/yr vs 10.83%/yr for FSRBX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VFAIX charges 0.10%/yr vs 0.73%/yr for FSRBX.

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и FSRBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у FSRBX с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции FSRBX по среднегодовой доходности: 12.42% против 10.83% соответственно.

VFAIX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-2.61%
1 год
3.83%
3 года*
18.99%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.42%

FSRBX

1 день
1.94%
1 месяц
0.70%
С начала года
4.61%
6 месяцев
-0.26%
1 год
19.05%
3 года*
24.84%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFAIX и FSRBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-5.08%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		4.61%11.11%30.13%8.48%-12.61%38.21%-11.73%35.60%-19.04%12.72%

Correlation

The correlation between VFAIX and FSRBX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.93

The correlation between VFAIX and FSRBX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Fidelity Select Banking Portfolio

Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI
Часто сравнивают с FSRBX:
FSRBX с FIDSXFSRBX с FSLBXFSRBX с FITBFSRBX с FCNTXFSRBX с FSKAXFSRBX с FSPSXFSRBX с FSPCX

Доходность на риск

VFAIX vs. FSRBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FSRBX
Ранг доходности на риск FSRBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRBX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRBX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRBX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFAIX c FSRBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFAIXFSRBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.93

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.31

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.34

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

3.53

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFAIX vs. FSRBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FSRBX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и FSRBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFAIXFSRBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.93

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.37

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.43

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и FSRBX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, примерно равная максимальной просадке FSRBX в -76.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и FSRBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFAIXFSRBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.64%

-76.89%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-15.60%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-26.05%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-41.95%

+16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.37%

-51.23%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-5.86%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-13.27%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.91%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и FSRBX

Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFAIXFSRBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.53%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

16.99%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

22.65%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

26.87%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

29.51%

-6.91%

Сравнение комиссий VFAIX и FSRBX

VFAIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSRBX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и FSRBX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FSRBX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		2.28%1.47%4.49%5.35%6.12%3.36%8.63%5.90%32.02%2.57%0.76%5.64%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.54%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFAIX and FSRBX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRBX has higher volatility (5.53%) compared to VFAIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, VFAIX dropped -78.64% vs FSRBX's -76.89%.

FSRBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFAIX и FSRBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор