Сравнение FSRBX с FSPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX).
FSRBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRBX и FSPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRBX и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | -2.09% | 11.11% | 30.13% | 8.48% | -12.61% | 38.21% | -11.73% | 35.60% | -19.04% | 12.72% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRBX показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции FSRBX уступали акциям FSPCX по среднегодовой доходности: 10.88% против 11.90% соответственно.
FSRBX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.88%
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRBX и FSPCX
FSRBX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.
Доходность на риск
FSRBX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
FSRBX
FSPCX
Сравнение FSRBX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRBX | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | -0.48 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | -0.54 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.69 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | -1.26 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRBX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.48 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.71 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FSRBX и FSPCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRBX и FSPCX
Дивидендная доходность FSRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FSPCX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 1.51% | 1.47% | 4.49% | 5.35% | 6.12% | 3.36% | 8.63% | 5.90% | 32.02% | 2.57% | 0.76% | 5.64% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок FSRBX и FSPCX
Максимальная просадка FSRBX за все время составила -76.89%, что больше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRBX и FSPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRBX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.89% | -69.48% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -11.69% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.95% | -16.65% | -25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.23% | -43.68% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -9.36% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -9.71% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 6.39% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRBX и FSPCX
Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FSRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRBX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.25% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 11.13% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.58% | 18.92% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 17.47% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 20.07% | +9.46% |