Сравнение FSRBX с FSPCX
FSRBX (Fidelity Select Banking Portfolio) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both Financials Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSRBX returned 12.28%/yr vs 12.74%/yr for FSPCX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRBX charges 0.73%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.
Доходность
Сравнение доходности FSRBX и FSPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRBX показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью 5.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSRBX имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции FSPCX немного впереди с 12.74%.
FSRBX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 5.73%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 16.71%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.28%
FSPCX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам FSRBX и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 16.71% | 11.11% | 30.13% | 8.48% | -12.61% | 38.21% | -11.73% | 35.60% | -19.04% | 12.72% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 5.62% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Correlation
The correlation between FSRBX and FSPCX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1986 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between FSRBX and FSPCX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRBX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
FSRBX
FSPCX
Сравнение FSRBX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRBX | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.87 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 1.77 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRBX и FSPCX
Максимальная просадка FSRBX за все время составила -76.89%, что больше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRBX и FSPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRBX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.89% | -69.48% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -9.98% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -11.69% | -14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.95% | -16.65% | -25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.23% | -43.68% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.15% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -9.69% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 4.90% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRBX и FSPCX
Текущая волатильность для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) составляет 5.29%, в то время как у Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FSRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRBX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.77% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 12.48% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 16.32% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 17.61% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.36% | 20.08% | +9.28% |
Сравнение комиссий FSRBX и FSPCX
FSRBX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRBX и FSPCX
Дивидендная доходность FSRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FSPCX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.46% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 2.04% | 1.47% | 4.49% | 5.35% | 6.12% | 3.36% | 8.63% | 5.90% | 32.02% | 2.57% | 0.76% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
FSRBX and FSPCX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPCX has higher volatility (6.77%) compared to FSRBX (5.29%). In terms of maximum drawdown, FSRBX dropped -76.89% vs FSPCX's -69.48%.
FSRBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRBX и FSPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор