PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSRBX с FITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRBX с FITB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fifth Third Bancorp (FITB).

FSRBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRBX или FITB.

Корреляция

Корреляция между FSRBX и FITB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSRBX и FITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fifth Third Bancorp (FITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRBX:

0.49

FITB:

0.17

Коэф-т Сортино

FSRBX:

0.94

FITB:

0.48

Коэф-т Омега

FSRBX:

1.13

FITB:

1.06

Коэф-т Кальмара

FSRBX:

0.55

FITB:

0.19

Коэф-т Мартина

FSRBX:

1.56

FITB:

0.51

Индекс Язвы

FSRBX:

9.97%

FITB:

11.32%

Дневная вол-ть

FSRBX:

29.96%

FITB:

28.84%

Макс. просадка

FSRBX:

-76.10%

FITB:

-98.13%

Текущая просадка

FSRBX:

-13.75%

FITB:

-17.50%

Доходность по периодам

С начала года, FSRBX показывает доходность -2.95%, что значительно выше, чем у FITB с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции FSRBX уступали акциям FITB по среднегодовой доходности: 3.27% против 10.53% соответственно.

FSRBX

С начала года

-2.95%

1 месяц

19.79%

6 месяцев

-11.48%

1 год

14.63%

5 лет

19.88%

10 лет

3.27%

FITB

С начала года

-6.30%

1 месяц

15.96%

6 месяцев

-15.33%

1 год

4.97%

5 лет

25.03%

10 лет

10.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRBX и FITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRBX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRBX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRBX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRBX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRBX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
FITB
Ранг риск-скорректированной доходности FITB, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRBX c FITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fifth Third Bancorp (FITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSRBX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа FITB равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRBX и FITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRBX и FITB

Дивидендная доходность FSRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FITB в 3.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		2.32%2.37%2.96%2.74%1.81%2.47%1.87%2.44%0.94%0.76%3.69%4.30%
FITB
Fifth Third Bancorp		3.72%3.41%3.94%3.84%2.62%3.92%3.06%3.14%1.98%1.97%2.59%2.50%

Просадки

Сравнение просадок FSRBX и FITB

Максимальная просадка FSRBX за все время составила -76.10%, что меньше максимальной просадки FITB в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRBX и FITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSRBX и FITB

Текущая волатильность для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) составляет 7.35%, в то время как у Fifth Third Bancorp (FITB) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что FSRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...