PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRBX с FITB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRBX с FITB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fifth Third Bancorp (FITB).

FSRBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRBX и FITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fifth Third Bancorp (FITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRBX и FITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		-2.09%11.11%30.13%8.48%-12.61%38.21%-11.73%35.60%-19.04%12.72%
FITB
Fifth Third Bancorp		0.92%14.75%27.20%10.41%-21.94%62.46%-5.43%35.20%-20.32%15.02%

Доходность по периодам

С начала года, FSRBX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FITB с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции FSRBX уступали акциям FITB по среднегодовой доходности: 10.88% против 14.74% соответственно.

FSRBX

1 день
2.81%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-2.29%
1 год
15.14%
3 года*
21.56%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.88%

FITB

1 день
0.77%
1 месяц
-5.21%
С начала года
0.92%
6 месяцев
7.43%
1 год
24.58%
3 года*
25.54%
5 лет*
8.25%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Banking Portfolio

Fifth Third Bancorp

Часто сравнивают с FSRBX:
FSRBX с FIDSXFSRBX с FSLBXFSRBX с FSKAXFSRBX с FCNTXFSRBX с FSPSXFSRBX с VFAIXFSRBX с FXAIX
Часто сравнивают с FITB:
FITB с HBANFITB с PNCFITB с TCPCFITB с CMAFITB с KRCFITB с QQQFITB с ARES

Доходность на риск

FSRBX vs. FITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRBX
Ранг доходности на риск FSRBX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRBX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FITB
Ранг доходности на риск FITB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRBX c FITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fifth Third Bancorp (FITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRBXFITBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.83

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.24

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.12

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

3.20

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRBX vs. FITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRBX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FITB равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRBX и FITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRBXFITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.21

+0.22

Корреляция

Корреляция между FSRBX и FITB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRBX и FITB

Дивидендная доходность FSRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FITB в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		1.51%1.47%4.49%5.35%6.12%3.36%8.63%5.90%32.02%2.57%0.76%5.64%
FITB
Fifth Third Bancorp		3.35%3.29%3.41%3.94%3.84%2.62%3.92%3.06%3.14%1.98%1.97%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FSRBX и FITB

Максимальная просадка FSRBX за все время составила -76.89%, что меньше максимальной просадки FITB в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRBX и FITB.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRBXFITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.89%

-98.13%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-21.21%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.95%

-51.68%

+9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.23%

-64.06%

+12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-14.23%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-31.57%

+18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

7.41%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRBX и FITB

Текущая волатильность для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) составляет 5.49%, в то время как у Fifth Third Bancorp (FITB) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что FSRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRBXFITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

8.93%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

20.77%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.58%

29.83%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

31.85%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.53%

36.30%

-6.77%