Сравнение FSRBX с FITB
FSRBX (Fidelity Select Banking Portfolio) is Financials Equities fund managed by Fidelity, while FITB (Fifth Third Bancorp) is a stock. Over the past 10 years, FSRBX returned 12.46%/yr vs 16.06%/yr for FITB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FSRBX и FITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRBX показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у FITB с доходностью 17.85%. За последние 10 лет акции FSRBX уступали акциям FITB по среднегодовой доходности: 12.46% против 16.06% соответственно.
FSRBX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 12.46%
FITB
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 10.49%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 41.05%
- 3 года*
- 34.07%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 16.06%
Сравнение доходности по годам FSRBX и FITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 10.54% | 11.11% | 30.13% | 8.48% | -12.61% | 38.21% | -11.73% | 35.60% | -19.04% | 12.72% |
FITB Fifth Third Bancorp | 17.85% | 14.75% | 27.20% | 10.41% | -21.94% | 62.46% | -5.43% | 35.20% | -20.32% | 15.02% |
Correlation
The correlation between FSRBX and FITB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.75 |
The correlation between FSRBX and FITB shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRBX vs. FITB — Ранг доходности на риск
FSRBX
FITB
Сравнение FSRBX c FITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fifth Third Bancorp (FITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRBX | FITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.94 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 5.43 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRBX и FITB
Максимальная просадка FSRBX за все время составила -76.89%, что меньше максимальной просадки FITB в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRBX и FITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRBX | FITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.89% | -98.13% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -21.21% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -29.95% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.95% | -51.68% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.23% | -64.06% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.11% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -31.42% | +18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 7.58% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRBX и FITB
Текущая волатильность для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) составляет 5.92%, в то время как у Fifth Third Bancorp (FITB) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что FSRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRBX | FITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 8.56% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 20.28% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 25.96% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.79% | 31.83% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.52% | 36.21% | -6.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRBX и FITB
Дивидендная доходность FSRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FITB в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 2.87% | 3.29% | 3.41% | 3.94% | 3.84% | 2.62% | 3.92% | 3.06% | 3.14% | 1.98% | 1.97% | 2.59% |
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 2.16% | 1.47% | 4.49% | 5.35% | 6.12% | 3.36% | 8.63% | 5.90% | 32.02% | 2.57% | 0.76% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
FSRBX and FITB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FITB has higher volatility (8.56%) compared to FSRBX (5.92%). In terms of maximum drawdown, FSRBX dropped -76.89% vs FITB's -98.13%.
FITB currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRBX и FITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор