PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRBX с FITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRBX с FITB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSRBX (Fidelity Select Banking Portfolio) is Financials Equities fund managed by Fidelity, while FITB (Fifth Third Bancorp) is a stock. Over the past 10 years, FSRBX returned 10.83%/yr vs 14.08%/yr for FITB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FSRBX и FITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fifth Third Bancorp (FITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRBX показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у FITB с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции FSRBX уступали акциям FITB по среднегодовой доходности: 10.83% против 14.08% соответственно.

FSRBX

1 день
1.94%
1 месяц
0.70%
С начала года
4.61%
6 месяцев
-0.26%
1 год
19.05%
3 года*
24.84%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.83%

FITB

1 день
-1.63%
1 месяц
0.18%
С начала года
6.68%
6 месяцев
12.09%
1 год
31.82%
3 года*
29.01%
5 лет*
7.26%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRBX и FITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		4.61%11.11%30.13%8.48%-12.61%38.21%-11.73%35.60%-19.04%12.72%
FITB
Fifth Third Bancorp		6.68%14.75%27.20%10.41%-21.94%62.46%-5.43%35.20%-20.32%15.02%

Correlation

The correlation between FSRBX and FITB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.75

The correlation between FSRBX and FITB shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Banking Portfolio

Fifth Third Bancorp

Часто сравнивают с FSRBX:
FSRBX с FIDSXFSRBX с FSLBXFSRBX с FCNTXFSRBX с FSKAXFSRBX с FSPSXFSRBX с VFAIXFSRBX с FSPCX
Часто сравнивают с FITB:
FITB с HBANFITB с PNCFITB с TCPCFITB с CMAFITB с KRCFITB с QQQFITB с ARES

Доходность на риск

FSRBX vs. FITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRBX
Ранг доходности на риск FSRBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRBX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRBX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRBX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FITB
Ранг доходности на риск FITB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRBX c FITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fifth Third Bancorp (FITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRBXFITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.25

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.78

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.51

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

4.22

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRBX vs. FITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRBX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITB равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRBX и FITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRBXFITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.21

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FSRBX и FITB

Максимальная просадка FSRBX за все время составила -76.89%, что меньше максимальной просадки FITB в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRBX и FITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRBXFITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.89%

-98.13%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-21.21%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-29.95%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.95%

-51.68%

+9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.23%

-64.06%

+12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-9.34%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-31.46%

+18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

7.55%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRBX и FITB

Текущая волатильность для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) составляет 5.53%, в то время как у Fifth Third Bancorp (FITB) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что FSRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRBXFITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.70%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

19.99%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

25.58%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

31.88%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

36.28%

-6.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRBX и FITB

Дивидендная доходность FSRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FITB в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITB
Fifth Third Bancorp		3.17%3.29%3.41%3.94%3.84%2.62%3.92%3.06%3.14%1.98%1.97%2.59%
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		2.28%1.47%4.49%5.35%6.12%3.36%8.63%5.90%32.02%2.57%0.76%5.64%

Часто задаваемые вопросы

FSRBX and FITB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITB has higher volatility (7.70%) compared to FSRBX (5.53%). In terms of maximum drawdown, FSRBX dropped -76.89% vs FITB's -98.13%.

FITB currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRBX и FITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор