PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSRBX с FIDSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRBX с FIDSX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX).

FSRBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. FIDSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRBX или FIDSX.

Корреляция

Корреляция между FSRBX и FIDSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSRBX и FIDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRBX:

0.49

FIDSX:

1.11

Коэф-т Сортино

FSRBX:

0.94

FIDSX:

1.66

Коэф-т Омега

FSRBX:

1.13

FIDSX:

1.24

Коэф-т Кальмара

FSRBX:

0.55

FIDSX:

1.35

Коэф-т Мартина

FSRBX:

1.56

FIDSX:

4.92

Индекс Язвы

FSRBX:

9.97%

FIDSX:

5.33%

Дневная вол-ть

FSRBX:

29.96%

FIDSX:

22.95%

Макс. просадка

FSRBX:

-76.10%

FIDSX:

-74.17%

Текущая просадка

FSRBX:

-13.75%

FIDSX:

-3.03%

Доходность по периодам

С начала года, FSRBX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у FIDSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции FSRBX уступали акциям FIDSX по среднегодовой доходности: 3.27% против 11.60% соответственно.

FSRBX

С начала года

-2.95%

1 месяц

19.79%

6 месяцев

-11.48%

1 год

14.63%

5 лет

19.88%

10 лет

3.27%

FIDSX

С начала года

4.06%

1 месяц

14.46%

6 месяцев

0.48%

1 год

25.25%

5 лет

24.99%

10 лет

11.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSRBX и FIDSX

И FSRBX, и FIDSX имеют комиссию равную 0.73%.

FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRBX и FIDSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRBX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRBX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRBX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRBX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRBX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
FIDSX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDSX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRBX c FIDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSRBX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FIDSX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRBX и FIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRBX и FIDSX

Дивидендная доходность FSRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FIDSX в 7.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		2.32%2.37%2.96%2.74%1.81%2.47%1.87%2.44%0.94%0.76%3.69%4.30%
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		7.18%6.03%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%13.10%4.26%1.00%1.63%1.86%

Просадки

Сравнение просадок FSRBX и FIDSX

Максимальная просадка FSRBX за все время составила -76.10%, примерно равная максимальной просадке FIDSX в -74.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRBX и FIDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSRBX и FIDSX

Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что FSRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...