Сравнение FSRBX с FSLBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX).
FSRBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRBX и FSLBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRBX и FSLBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | -2.09% | 11.11% | 30.13% | 8.48% | -12.61% | 38.21% | -11.73% | 35.60% | -19.04% | 12.72% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -16.57% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRBX показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -16.57%. За последние 10 лет акции FSRBX уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 10.88% против 13.45% соответственно.
FSRBX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.88%
FSLBX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -16.57%
- 6 месяцев
- -16.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRBX и FSLBX
FSRBX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FSLBX в 0.75%.
Доходность на риск
FSRBX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск
FSRBX
FSLBX
Сравнение FSRBX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRBX | FSLBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | -0.19 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | -0.08 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.19 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | -0.51 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRBX | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.19 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSRBX и FSLBX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRBX и FSLBX
Дивидендная доходность FSRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FSLBX в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 1.51% | 1.47% | 4.49% | 5.35% | 6.12% | 3.36% | 8.63% | 5.90% | 32.02% | 2.57% | 0.76% | 5.64% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 0.80% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок FSRBX и FSLBX
Максимальная просадка FSRBX за все время составила -76.89%, что больше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRBX и FSLBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRBX | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.89% | -68.20% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -24.67% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.95% | -30.87% | -11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.23% | -40.56% | -10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -22.14% | +10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -14.86% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 9.36% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRBX и FSLBX
Текущая волатильность для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что FSRBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRBX | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 6.45% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 17.21% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.58% | 27.05% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 22.77% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.53% | 23.67% | +5.86% |