Сравнение VFAIX с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFAIX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 4.19% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью -4.58%.
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFAIX и ECAT
VFAIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
VFAIX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
VFAIX
ECAT
Сравнение VFAIX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFAIX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.78 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.73 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 2.69 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFAIX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VFAIX и ECAT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и ECAT
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности ECAT в 24.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и ECAT
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFAIX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -32.23% | -46.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -12.90% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -8.44% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -9.40% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.53% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и ECAT
Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 4.84%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFAIX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 6.50% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 10.60% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 17.10% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 16.98% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 16.98% | +5.65% |