PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXRX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXRX с VSGIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) and VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEXRX returned 13.97%/yr vs 12.10%/yr for VSGIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VEXRX charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for VSGIX.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEXRX показывает доходность 16.95%, а VSGIX немного выше – 17.55%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции VSGIX по среднегодовой доходности: 13.97% против 12.10% соответственно.

VEXRX

1 день
0.64%
1 месяц
1.86%
С начала года
16.95%
6 месяцев
14.39%
1 год
28.87%
3 года*
17.86%
5 лет*
6.62%
10 лет*
13.97%

VSGIX

1 день
0.57%
1 месяц
0.48%
С начала года
17.55%
6 месяцев
14.44%
1 год
30.91%
3 года*
17.82%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXRX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		16.95%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		17.55%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Correlation

The correlation between VEXRX and VSGIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.98

The correlation between VEXRX and VSGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXRX и VSGIX

Секторы
VEXRX
VSGIX

Промышленность

21.9%
24.6%

Технологии

20.6%
27.2%

Здравоохранение

17.5%
14.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.9%

Финансовые услуги

11.2%
5.4%

Энергетика

4.5%
4.4%

Недвижимость

3.0%
3.5%

Сырьевые материалы

2.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.0%

Коммунальные услуги

1.6%
1.3%

Промышленность

VEXRX
21.9%
VSGIX
24.6%

Технологии

VEXRX
20.6%
VSGIX
27.2%

Здравоохранение

VEXRX
17.5%
VSGIX
14.4%

Потребительский циклический сектор

VEXRX
12.0%
VSGIX
7.9%

Финансовые услуги

VEXRX
11.2%
VSGIX
5.4%

Энергетика

VEXRX
4.5%
VSGIX
4.4%

Недвижимость

VEXRX
3.0%
VSGIX
3.5%

Сырьевые материалы

VEXRX
2.8%
VSGIX
2.7%

Потребительский защитный сектор

VEXRX
2.7%
VSGIX
2.7%

Коммуникационные услуги

VEXRX
2.2%
VSGIX
3.0%

Коммунальные услуги

VEXRX
1.6%
VSGIX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с SPYVEXRX с VIEIXVEXRX с VISVXVEXRX с DFFVXVEXRX с VFIAX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с FDGRXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с VBVSGIX с SPY

Доходность на риск

VEXRX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXRX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEXRXVSGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.45

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.05

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.59

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

9.69

+0.92

VEXRX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGIX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VSGIX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, примерно равная максимальной просадке VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VSGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXRXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.26%

-58.66%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-11.38%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-27.47%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-38.36%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-38.70%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.01%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-11.31%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.04%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VSGIX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 6.23%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXRXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.08%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

15.77%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

20.35%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

23.71%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

23.03%

-1.19%

Сравнение комиссий VEXRX и VSGIX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VSGIX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности VSGIX в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		6.45%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VEXRX and VSGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSGIX has higher volatility (7.08%) compared to VEXRX (6.23%). In terms of maximum drawdown, VEXRX dropped -57.26% vs VSGIX's -58.66%.

VEXRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXRX и VSGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор