PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXRX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXRX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXRX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		0.74%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.25% против 19.05% соответственно.

VEXRX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.03%
1 год
16.19%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.55%
10 лет*
12.25%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с SPYVEXRX с VIEIXVEXRX с VISVXVEXRX с VFIAXVEXRX с DFFVX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий VEXRX и QQQ

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

VEXRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXRXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.04

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.62

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.93

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

7.00

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXRX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXRXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между VEXRX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и QQQ

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		7.48%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и QQQ

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXRXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.26%

-82.97%

+25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-11.96%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-35.12%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-35.12%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-7.75%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-32.98%

+22.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.48%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и QQQ

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXRXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.38%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

12.82%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

22.69%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

22.37%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

22.24%

-0.44%