Сравнение VEXRX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXRX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXRX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | -0.08% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXRX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 12.16% против 7.85% соответственно.
VEXRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.16%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXRX и PXQSX
VEXRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
VEXRX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
VEXRX
PXQSX
Сравнение VEXRX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXRX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.01 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.16 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.06 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 0.13 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXRX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.01 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.02 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VEXRX и PXQSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXRX и PXQSX
Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 7.55% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок VEXRX и PXQSX
Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, примерно равная максимальной просадке PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXRX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -55.56% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -13.25% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -31.49% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -37.65% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -13.69% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -10.29% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 5.85% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXRX и PXQSX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXRX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.71% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 11.75% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 19.73% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 20.22% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 20.45% | +1.36% |