Сравнение VEXRX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXRX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXRX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | -0.08% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXRX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 12.16% против 6.82% соответственно.
VEXRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.16%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXRX и NCLEX
VEXRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
VEXRX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
VEXRX
NCLEX
Сравнение VEXRX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXRX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.79 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -1.07 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.73 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | -1.99 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXRX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.79 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.12 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VEXRX и NCLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXRX и NCLEX
Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 7.55% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок VEXRX и NCLEX
Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXRX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -48.68% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -21.36% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -28.50% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -35.79% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -27.21% | +20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -8.21% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 7.84% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXRX и NCLEX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXRX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.11% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 12.33% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 19.73% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 19.47% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 19.16% | +2.65% |