PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXRX с FAPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXRX с FAPCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) and FAPCX (Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund) are both mutual funds - VEXRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while FAPCX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VEXRX returned 7.01%/yr vs 7.04%/yr for FAPCX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEXRX charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for FAPCX.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и FAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у FAPCX с доходностью 9.32%.

VEXRX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.76%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.89%
1 год
28.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.01%
10 лет*
13.33%

FAPCX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.69%
С начала года
9.32%
6 месяцев
11.38%
1 год
12.33%
3 года*
15.67%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXRX и FAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		14.74%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%12.83%
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		9.32%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%33.52%-12.55%15.61%

Correlation

The correlation between VEXRX and FAPCX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.76

The correlation between VEXRX and FAPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с VIEIXVEXRX с SPYVEXRX с VISVXVEXRX с DFFVXVEXRX с VFIAX
Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FTIHXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTI

Доходность на риск

VEXRX vs. FAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXRX c FAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXRXFAPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.76

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.20

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.91

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

3.47

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXRX vs. FAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа FAPCX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и FAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXRXFAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.76

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и FAPCX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что больше максимальной просадки FAPCX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и FAPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXRXFAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.26%

-37.09%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-14.45%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-16.28%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-37.09%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.68%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-7.73%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.78%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и FAPCX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 4.61%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXRXFAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.65%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

15.09%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.24%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

18.76%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

18.58%

+3.25%

Сравнение комиссий VEXRX и FAPCX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FAPCX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и FAPCX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности FAPCX в 8.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		8.67%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%0.00%0.00%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		6.57%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%

Часто задаваемые вопросы

VEXRX and FAPCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAPCX has higher volatility (6.65%) compared to VEXRX (4.61%). In terms of maximum drawdown, VEXRX dropped -57.26% vs FAPCX's -37.09%.

VEXRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXRX и FAPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор