PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXPX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXPX с VSGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXPX (Vanguard Explorer Fund Investor Shares) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEXPX returned 13.20%/yr vs 11.73%/yr for VSGAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VEXPX charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 17.46%. За последние 10 лет акции VEXPX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 13.20% против 11.73% соответственно.

VEXPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.75%
С начала года
14.68%
6 месяцев
12.83%
1 год
27.88%
3 года*
17.13%
5 лет*
6.89%
10 лет*
13.20%

VSGAX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.64%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.68%
1 год
32.13%
3 года*
17.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXPX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		14.68%7.08%17.25%19.78%-23.32%15.96%31.36%31.27%-2.46%22.49%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		17.46%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Correlation

The correlation between VEXPX and VSGAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.98

The correlation between VEXPX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXPX и VSGAX

Секторы
VEXPX
VSGAX

Промышленность

21.9%
24.7%

Технологии

20.6%
25.9%

Здравоохранение

17.5%
15.3%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.6%

Финансовые услуги

11.2%
5.6%

Энергетика

4.5%
4.8%

Недвижимость

3.0%
3.9%

Сырьевые материалы

2.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.5%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Промышленность

VEXPX
21.9%
VSGAX
24.7%

Технологии

VEXPX
20.6%
VSGAX
25.9%

Здравоохранение

VEXPX
17.5%
VSGAX
15.3%

Потребительский циклический сектор

VEXPX
12.0%
VSGAX
9.6%

Финансовые услуги

VEXPX
11.2%
VSGAX
5.6%

Энергетика

VEXPX
4.5%
VSGAX
4.8%

Недвижимость

VEXPX
3.0%
VSGAX
3.9%

Сырьевые материалы

VEXPX
2.8%
VSGAX
3.2%

Потребительский защитный сектор

VEXPX
2.7%
VSGAX
2.4%

Коммуникационные услуги

VEXPX
2.2%
VSGAX
3.5%

Коммунальные услуги

VEXPX
1.6%
VSGAX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEXPX:
VEXPX с VOOVEXPX с VPMAXVEXPX с VTSAXVEXPX с VEIRXVEXPX с VOTVEXPX с VHCOXVEXPX с VUG
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO

Доходность на риск

VEXPX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXPX
Ранг доходности на риск VEXPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXPX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXPXVSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.69

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.36

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.89

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

10.99

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXPX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXPXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VSGAX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXPXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-38.70%

-18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.37%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-27.47%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-38.36%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-38.70%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.07%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-8.55%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.98%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VSGAX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXPXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.45%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

14.84%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

19.48%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

23.56%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

23.00%

-1.17%

Сравнение комиссий VEXPX и VSGAX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VSGAX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности VSGAX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		6.44%7.38%12.59%0.79%5.09%16.00%6.64%4.97%10.95%11.46%4.49%10.71%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VEXPX and VSGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSGAX has higher volatility (5.45%) compared to VEXPX (4.61%). In terms of maximum drawdown, VEXPX dropped -57.40% vs VSGAX's -38.70%.

VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXPX и VSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор