PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXPX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXPX с VIGAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEXPX (Vanguard Explorer Fund Investor Shares) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEXPX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VEXPX returned 13.84%/yr vs 17.97%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VEXPX charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 13.84% против 17.97% соответственно.

VEXPX

1 день
0.64%
1 месяц
1.86%
С начала года
16.89%
6 месяцев
14.34%
1 год
28.75%
3 года*
17.73%
5 лет*
6.51%
10 лет*
13.84%

VIGAX

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.92%
С начала года
3.18%
6 месяцев
1.70%
1 год
17.47%
3 года*
22.60%
5 лет*
12.70%
10 лет*
17.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXPX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		16.89%7.08%17.25%19.78%-23.32%15.96%31.36%31.27%-2.46%22.49%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		3.18%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between VEXPX and VIGAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.86

The correlation between VEXPX and VIGAX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEXPX и VIGAX

Секторы
VEXPX
VIGAX

Промышленность

21.9%
3.5%

Технологии

20.6%
56.4%

Здравоохранение

17.5%
4.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.6%

Финансовые услуги

11.2%
4.0%

Энергетика

4.5%
0.3%

Недвижимость

3.0%
0.9%

Сырьевые материалы

2.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
16.0%

Коммунальные услуги

1.6%
0.7%

Промышленность

VEXPX
21.9%
VIGAX
3.5%

Технологии

VEXPX
20.6%
VIGAX
56.4%

Здравоохранение

VEXPX
17.5%
VIGAX
4.6%

Потребительский циклический сектор

VEXPX
12.0%
VIGAX
11.6%

Финансовые услуги

VEXPX
11.2%
VIGAX
4.0%

Энергетика

VEXPX
4.5%
VIGAX
0.3%

Недвижимость

VEXPX
3.0%
VIGAX
0.9%

Сырьевые материалы

VEXPX
2.8%
VIGAX
0.6%

Потребительский защитный сектор

VEXPX
2.7%
VIGAX
1.3%

Коммуникационные услуги

VEXPX
2.2%
VIGAX
16.0%

Коммунальные услуги

VEXPX
1.6%
VIGAX
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEXPX:
VEXPX с VOOVEXPX с VPMAXVEXPX с VTSAXVEXPX с VEIRXVEXPX с VOTVEXPX с VHCOXVEXPX с VUG
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

VEXPX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXPX
Ранг доходности на риск VEXPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXPX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEXPXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.06

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.51

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.09

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

3.71

+6.82

VEXPX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VIGAX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXPXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-50.66%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-16.51%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-23.04%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-35.63%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-35.63%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-7.16%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-11.94%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.84%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) составляет 6.23%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXPXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.87%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

13.42%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

16.97%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

22.51%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

21.65%

+0.19%

Сравнение комиссий VEXPX и VIGAX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VIGAX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности VIGAX в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		6.32%7.38%12.59%0.79%5.09%16.00%6.64%4.97%10.95%11.46%4.49%10.71%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VEXPX and VIGAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (6.87%) compared to VEXPX (6.23%). In terms of maximum drawdown, VEXPX dropped -57.40% vs VIGAX's -50.66%.

VEXPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXPX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор