Сравнение VEXPX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXPX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXPX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | -0.11% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXPX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEXPX имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции VDIGX немного отстают с 11.54%.
VEXPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 12.03%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXPX и VDIGX
VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Доходность на риск
VEXPX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VEXPX
VDIGX
Сравнение VEXPX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXPX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.19 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.39 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.40 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 1.57 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXPX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.19 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VEXPX и VDIGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXPX и VDIGX
Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.39% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VEXPX и VDIGX
Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXPX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -45.23% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -9.57% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -16.18% | -16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -32.98% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -7.10% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -6.67% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.45% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXPX и VDIGX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXPX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 4.19% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 7.66% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 14.50% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 13.85% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 15.69% | +6.12% |