PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXPX с NYVTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXPX с NYVTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEXPX (Vanguard Explorer Fund Investor Shares) and NYVTX (Davis New York Venture Fund) are both mutual funds - VEXPX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while NYVTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Davis Funds. Over the past 10 years, VEXPX returned 13.16%/yr vs 13.05%/yr for NYVTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEXPX charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for NYVTX.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и NYVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у NYVTX с доходностью 11.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEXPX имеют среднегодовую доходность 13.16%, а акции NYVTX немного отстают с 13.05%.

VEXPX

1 день
0.71%
1 месяц
1.96%
С начала года
15.50%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.78%
3 года*
17.70%
5 лет*
7.04%
10 лет*
13.16%

NYVTX

1 день
0.97%
1 месяц
0.69%
С начала года
11.55%
6 месяцев
13.69%
1 год
33.87%
3 года*
24.49%
5 лет*
10.36%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXPX и NYVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		15.50%7.08%17.25%19.78%-23.32%15.96%31.36%31.27%-2.46%22.49%
NYVTX
Davis New York Venture Fund		11.55%26.83%17.27%30.14%-17.54%12.47%11.42%30.99%-12.99%22.18%

Correlation

The correlation between VEXPX and NYVTX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.78

The correlation between VEXPX and NYVTX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Davis New York Venture Fund

Часто сравнивают с VEXPX:
VEXPX с VOOVEXPX с VPMAXVEXPX с VTSAXVEXPX с VEIRXVEXPX с VOTVEXPX с VHCOXVEXPX с VUG
Часто сравнивают с NYVTX:
NYVTX с SPYNYVTX с DGFAXNYVTX с VOONYVTX с VFINXNYVTX с SCHDNYVTX с VIIIXNYVTX с TRBCX

Доходность на риск

VEXPX vs. NYVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXPX
Ранг доходности на риск VEXPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NYVTX
Ранг доходности на риск NYVTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXPX c NYVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXPXNYVTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.72

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.71

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

4.24

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

16.40

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXPX vs. NYVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа NYVTX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и NYVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXPXNYVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.72

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и NYVTX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке NYVTX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и NYVTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXPXNYVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-58.56%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-8.01%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-21.77%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-31.96%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-36.98%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-10.17%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.07%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и NYVTX

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Davis New York Venture Fund (NYVTX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXPXNYVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

2.89%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

8.80%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

12.47%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

19.78%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

20.04%

+1.79%

Сравнение комиссий VEXPX и NYVTX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NYVTX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и NYVTX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности NYVTX в 10.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYVTX
Davis New York Venture Fund		10.27%11.46%21.31%7.92%7.48%21.93%5.88%7.54%24.08%8.32%12.85%22.97%
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		6.39%7.38%12.59%0.79%5.09%16.00%6.64%4.97%10.95%11.46%4.49%10.71%

Часто задаваемые вопросы

VEXPX and NYVTX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXPX has higher volatility (4.44%) compared to NYVTX (2.89%). In terms of maximum drawdown, VEXPX dropped -57.40% vs NYVTX's -58.56%.

NYVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXPX и NYVTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор