- ISIN
- US2390801049
- CUSIP
- 239080104
- Эмитент
- Davis Funds
- Дата выпуска
- 17 февр. 1969 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NYVTX
Davis New York Venture Fund (NYVTX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции NYVTX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NYVTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,640.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Davis New York Venture Fund (NYVTX) показал доход в 9.30% с начала года и 26.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NYVTX составила 13.43%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Davis New York Venture Fund
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 13.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность NYVTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1980 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был авг. 1981 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NYVTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 30 апр. 1986 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 25 авг. 1981 г. с доходностью -26.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.49% | 1.00% | -4.40% | 8.72% | 1.50% | -0.88% | 9.30% | ||||||
| 2025 | 6.34% | -0.26% | -4.11% | -1.76% | 4.60% | 6.68% | -0.72% | 4.93% | 0.98% | 1.19% | 2.82% | 3.93% | 26.83% |
| 2024 | 0.64% | 7.30% | 3.98% | -3.19% | 3.81% | 0.48% | 1.68% | 1.06% | 2.13% | -1.20% | 5.74% | -5.67% | 17.27% |
| 2023 | 11.68% | -3.11% | -2.21% | 2.81% | -0.04% | 7.63% | 7.18% | -4.85% | -3.70% | -2.67% | 8.09% | 7.60% | 30.14% |
| 2022 | -0.03% | -3.29% | -2.18% | -9.26% | 2.70% | -9.64% | 5.53% | -2.86% | -9.63% | 5.58% | 10.94% | -4.57% | -17.54% |
| 2021 | 1.19% | 7.77% | 3.88% | 6.63% | 0.96% | -1.75% | -3.91% | 0.18% | -3.19% | 3.58% | -4.77% | 2.13% | 12.47% |
Метрики бенчмарка
Davis New York Venture Fund has an annualized alpha of 1.72%, beta of 0.90, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.72%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 103.11%
- Участие в снижении
- 101.86%
Комиссия
Комиссия NYVTX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NYVTX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYVTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.29 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 10.15 | +3.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis New York Venture Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.31 | $3.31 | $5.48 | $2.10 | $1.66 | $6.34 | $1.83 | $2.24 | $5.90 | $2.85 | $3.92 | $7.10 |
Дивидендный доход | 10.48% | 11.46% | 21.31% | 7.92% | 7.48% | 21.93% | 5.88% | 7.54% | 24.08% | 8.32% | 12.85% | 22.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis New York Venture Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $3.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.29 | $5.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $2.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.54 | $6.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Davis New York Venture Fund показал максимальную просадку в 58.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.
Текущая просадка Davis New York Venture Fund составляет 2.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.56%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 6d | 5y 5moокт. 2007 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -46.06%авг. 1982 г. | 1y 8mo | 3y 7mo | 5y 3moдек. 1980 г. - март 1986 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -38.94%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 27d | 4y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -36.98%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.62%сент. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moиюнь 2021 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| NYVTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -56.78% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -9.10% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -18.90% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -25.43% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.98% | -33.92% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -3.31% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -10.71% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.05% | +0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NYVTX
Добавьте Davis New York Venture Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NYVTX