PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYVTX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYVTX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NYVTX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NYVTX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NYVTX
Davis New York Venture Fund		-0.07%26.83%17.27%30.14%-17.54%12.47%11.42%30.99%-12.99%22.18%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, NYVTX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции NYVTX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.57% против 18.99% соответственно.

NYVTX

1 день
2.34%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
7.52%
1 год
24.23%
3 года*
22.27%
5 лет*
9.27%
10 лет*
12.57%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NYVTX:
NYVTX с SPYNYVTX с DGFAXNYVTX с VOONYVTX с SCHDNYVTX с VIIIXNYVTX с VFINXNYVTX с TRBCX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий NYVTX и QQQ

NYVTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

NYVTX
Davis New York Venture Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

NYVTX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYVTX
Ранг доходности на риск NYVTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYVTX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYVTXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.66

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.00

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

7.32

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYVTX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYVTX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYVTX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYVTXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.07

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между NYVTX и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYVTX и QQQ

Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYVTX
Davis New York Venture Fund		11.47%11.46%21.31%7.92%7.48%21.93%5.88%7.54%24.08%8.32%12.85%22.97%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок NYVTX и QQQ

Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NYVTXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-82.97%

+24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-12.62%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-35.12%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.98%

-35.12%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-7.86%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-32.99%

+22.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.44%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NYVTX и QQQ

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund (NYVTX) составляет 4.93%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что NYVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NYVTXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.61%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

12.82%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

22.70%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

22.38%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

22.25%

-2.18%