PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NYVTX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYVTX с QQQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Invesco QQQ (QQQ).

NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NYVTX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между NYVTX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NYVTX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NYVTX:

-0.38

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

NYVTX:

-0.33

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

NYVTX:

0.94

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

NYVTX:

-0.21

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

NYVTX:

-0.87

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

NYVTX:

9.90%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

NYVTX:

23.62%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

NYVTX:

-58.56%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

NYVTX:

-31.45%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, NYVTX показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции NYVTX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -2.75% против 17.81% соответственно.

NYVTX

С начала года

5.95%

1 месяц

12.01%

6 месяцев

-7.38%

1 год

-8.93%

5 лет

4.16%

10 лет

-2.75%

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.09%

5 лет

19.29%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NYVTX и QQQ

NYVTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

NYVTX
Davis New York Venture Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NYVTX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NYVTX
Ранг риск-скорректированной доходности NYVTX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NYVTX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NYVTX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYVTX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYVTX и QQQ

Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NYVTX
Davis New York Venture Fund		1.75%1.86%0.88%1.67%0.17%0.52%1.51%0.71%0.26%0.79%0.96%0.51%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок NYVTX и QQQ

Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NYVTX и QQQ

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund (NYVTX) составляет 5.86%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что NYVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...