PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NYVTX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYVTX с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund (NYVTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NYVTX или SPY.

Корреляция

Корреляция между NYVTX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NYVTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund (NYVTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NYVTX:

-0.38

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

NYVTX:

-0.33

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

NYVTX:

0.94

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

NYVTX:

-0.21

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

NYVTX:

-0.87

SPY:

3.08

Индекс Язвы

NYVTX:

9.90%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

NYVTX:

23.62%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

NYVTX:

-58.56%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NYVTX:

-31.45%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, NYVTX показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции NYVTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.75% против 12.77% соответственно.

NYVTX

С начала года

5.95%

1 месяц

12.01%

6 месяцев

-7.38%

1 год

-8.93%

5 лет

4.16%

10 лет

-2.75%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NYVTX и SPY

NYVTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

NYVTX
Davis New York Venture Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NYVTX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NYVTX
Ранг риск-скорректированной доходности NYVTX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NYVTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NYVTX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYVTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYVTX и SPY

Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NYVTX
Davis New York Venture Fund		1.75%1.86%0.88%1.67%0.17%0.52%1.51%0.71%0.26%0.79%0.96%0.51%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NYVTX и SPY

Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NYVTX и SPY

Davis New York Venture Fund (NYVTX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что NYVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...