PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NYVTX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYVTX с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund (NYVTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NYVTX или SPY.

Корреляция

Корреляция между NYVTX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NYVTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund (NYVTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
193.89%
2,152.01%
NYVTX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NYVTX:

-0.49

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

NYVTX:

-0.50

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

NYVTX:

0.92

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NYVTX:

-0.28

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

NYVTX:

-1.22

SPY:

2.26

Индекс Язвы

NYVTX:

9.39%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

NYVTX:

23.33%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

NYVTX:

-58.56%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NYVTX:

-35.45%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, NYVTX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции NYVTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.25% против 11.99% соответственно.

NYVTX

С начала года

-0.23%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-11.05%

1 год

-10.41%

5 лет

2.69%

10 лет

-3.25%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NYVTX и SPY

NYVTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

NYVTX
Davis New York Venture Fund
График комиссии NYVTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NYVTX: 0.89%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NYVTX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NYVTX
Ранг риск-скорректированной доходности NYVTX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NYVTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NYVTX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NYVTX: -0.49
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино NYVTX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NYVTX: -0.50
SPY: 0.86
Коэффициент Омега NYVTX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NYVTX: 0.92
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара NYVTX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NYVTX: -0.28
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина NYVTX, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NYVTX: -1.22
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа NYVTX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYVTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.51
NYVTX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYVTX и SPY

Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NYVTX
Davis New York Venture Fund		1.86%1.86%0.88%1.67%0.17%0.52%1.51%0.71%0.26%0.79%0.96%0.51%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NYVTX и SPY

Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.45%
-9.89%
NYVTX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NYVTX и SPY

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund (NYVTX) составляет 13.52%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что NYVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.52%
15.12%
NYVTX
SPY