Сравнение NYVTX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NYVTX или SCHD.
Основные характеристики
| NYVTX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.07% | 13.02% |
| Дох-ть за 1 год | 30.87% | 21.93% |
| Дох-ть за 3 года | 7.71% | 7.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.99% | 12.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.87% | 11.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 14.41% | 11.83% |
| Макс. просадка | -58.56% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.14% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между NYVTX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NYVTX и SCHD
С начала года, NYVTX показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции NYVTX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.87% против 11.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NYVTX и SCHD
NYVTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NYVTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYVTX и SCHD
Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности SCHD в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYVTX Davis New York Venture Fund | 12.42% | 7.92% | 7.48% | 21.93% | 5.88% | 7.54% | 24.08% | 8.32% | 12.85% | 22.97% | 19.61% | 11.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок NYVTX и SCHD
Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NYVTX и SCHD
Davis New York Venture Fund (NYVTX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что NYVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.