PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NYVTX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYVTX с SCHD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NYVTX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между NYVTX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NYVTX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NYVTX:

-0.38

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

NYVTX:

-0.33

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

NYVTX:

0.94

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

NYVTX:

-0.21

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

NYVTX:

-0.87

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

NYVTX:

9.90%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

NYVTX:

23.62%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

NYVTX:

-58.56%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

NYVTX:

-31.45%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, NYVTX показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции NYVTX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -2.75% против 10.65% соответственно.

NYVTX

С начала года

5.95%

1 месяц

12.01%

6 месяцев

-7.38%

1 год

-8.93%

5 лет

4.16%

10 лет

-2.75%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.58%

5 лет

13.93%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NYVTX и SCHD

NYVTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

NYVTX
Davis New York Venture Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NYVTX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NYVTX
Ранг риск-скорректированной доходности NYVTX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NYVTX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NYVTX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYVTX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYVTX и SCHD

Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NYVTX
Davis New York Venture Fund		1.75%1.86%0.88%1.67%0.17%0.52%1.51%0.71%0.26%0.79%0.96%0.51%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок NYVTX и SCHD

Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NYVTX и SCHD

Davis New York Venture Fund (NYVTX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что NYVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...