PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NYVTX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYVTX с VOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NYVTX или VOO.

Корреляция

Корреляция между NYVTX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NYVTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NYVTX:

-0.47

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

NYVTX:

-0.45

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

NYVTX:

0.92

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

NYVTX:

-0.25

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

NYVTX:

-1.08

VOO:

2.18

Индекс Язвы

NYVTX:

9.79%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

NYVTX:

23.33%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

NYVTX:

-58.56%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NYVTX:

-33.69%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, NYVTX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции NYVTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.06% против 12.31% соответственно.

NYVTX

С начала года

2.49%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

-12.39%

1 год

-11.20%

5 лет

3.16%

10 лет

-3.06%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

16.35%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NYVTX и VOO

NYVTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

NYVTX
Davis New York Venture Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NYVTX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NYVTX
Ранг риск-скорректированной доходности NYVTX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NYVTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NYVTX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYVTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYVTX и VOO

Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NYVTX
Davis New York Venture Fund		1.81%1.86%0.88%1.67%0.17%0.52%1.51%0.71%0.26%0.79%0.96%0.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NYVTX и VOO

Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NYVTX и VOO

Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 6.68% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...