PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYVTX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYVTX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NYVTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NYVTX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NYVTX
Davis New York Venture Fund		-0.07%26.83%17.27%30.14%-17.54%12.47%11.42%30.99%-12.99%22.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, NYVTX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NYVTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.57% против 14.14% соответственно.

NYVTX

1 день
2.34%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
7.52%
1 год
24.23%
3 года*
22.27%
5 лет*
9.27%
10 лет*
12.57%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NYVTX:
NYVTX с SPYNYVTX с DGFAXNYVTX с SCHDNYVTX с VIIIXNYVTX с VFINXNYVTX с TRBCXNYVTX с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий NYVTX и VOO

NYVTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

NYVTX
Davis New York Venture Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

NYVTX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYVTX
Ранг доходности на риск NYVTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYVTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYVTXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.01

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.53

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.55

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

7.31

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYVTX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYVTX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYVTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYVTXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.01

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между NYVTX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYVTX и VOO

Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYVTX
Davis New York Venture Fund		11.47%11.46%21.31%7.92%7.48%21.93%5.88%7.54%24.08%8.32%12.85%22.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NYVTX и VOO

Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NYVTXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-33.99%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.98%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-24.52%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.98%

-33.99%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-5.55%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-3.72%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.55%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NYVTX и VOO

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund (NYVTX) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что NYVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NYVTXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.34%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.47%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

18.11%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

16.82%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

17.99%

+2.08%