Сравнение VEXPX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXPX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXPX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | -0.11% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXPX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции VEXPX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 12.03% против 6.82% соответственно.
VEXPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 12.03%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXPX и NCLEX
VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
VEXPX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
VEXPX
NCLEX
Сравнение VEXPX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXPX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.79 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -1.07 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.73 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -1.99 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXPX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.79 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.12 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VEXPX и NCLEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXPX и NCLEX
Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.39% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок VEXPX и NCLEX
Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXPX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -48.68% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -21.36% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -28.50% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -35.79% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -27.21% | +20.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -8.21% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 7.84% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXPX и NCLEX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXPX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.11% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 12.33% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 19.73% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 19.47% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 19.16% | +2.65% |