PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXPX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXPX с FECGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXPX (Vanguard Explorer Fund Investor Shares) and FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VEXPX returned 6.89%/yr vs 5.78%/yr for FECGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VEXPX charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for FECGX.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью 16.82%.

VEXPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.75%
С начала года
14.68%
6 месяцев
12.83%
1 год
27.88%
3 года*
17.13%
5 лет*
6.89%
10 лет*
13.20%

FECGX

1 день
-1.38%
1 месяц
2.39%
С начала года
16.82%
6 месяцев
13.67%
1 год
37.46%
3 года*
18.23%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXPX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		14.68%7.08%17.25%19.78%-23.32%15.96%31.36%6.58%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		16.82%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Correlation

The correlation between VEXPX and FECGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.97

The correlation between VEXPX and FECGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VEXPX:
VEXPX с VOOVEXPX с VPMAXVEXPX с VTSAXVEXPX с VEIRXVEXPX с VOTVEXPX с VHCOXVEXPX с VUG
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с SWPPX

Доходность на риск

VEXPX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXPX
Ранг доходности на риск VEXPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXPX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXPXFECGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.76

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.45

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.54

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

9.15

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXPX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECGX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXPXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и FECGX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и FECGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXPXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-41.85%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-14.81%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-28.45%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-40.34%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.38%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-15.76%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.10%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и FECGX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) составляет 4.61%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXPXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.62%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

15.82%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

21.40%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

24.54%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

27.19%

-5.36%

Сравнение комиссий VEXPX и FECGX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и FECGX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FECGX в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.46%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		6.44%7.38%12.59%0.79%5.09%16.00%6.64%4.97%10.95%11.46%4.49%10.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VEXPX and FECGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FECGX has higher volatility (6.62%) compared to VEXPX (4.61%). In terms of maximum drawdown, VEXPX dropped -57.40% vs FECGX's -41.85%.

FECGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXPX и FECGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор