Сравнение VEXPX с DMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).
VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXPX и DMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXPX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | -0.11% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXPX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 12.03% против 20.60% соответственно.
VEXPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 12.03%
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXPX и DMCRX
VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.
Доходность на риск
VEXPX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
VEXPX
DMCRX
Сравнение VEXPX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXPX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.06 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.60 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.73 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 12.46 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXPX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.06 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VEXPX и DMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXPX и DMCRX
Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.39% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок VEXPX и DMCRX
Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и DMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXPX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -59.16% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -15.46% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -59.16% | +26.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -59.16% | +19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -10.79% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -20.35% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 4.62% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXPX и DMCRX
Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) составляет 7.50%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXPX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 12.40% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 23.15% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 31.42% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 39.55% | -18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 33.88% | -12.07% |