Сравнение VEXMX с MMGPX
VEXMX (Vanguard Extended Market Index Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VEXMX returned 6.93%/yr vs -5.11%/yr for MMGPX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEXMX charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXMX показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 1.78%.
VEXMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 9.14%
- С начала года
- 15.49%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 11.76%
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEXMX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 15.49% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 15.50% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between VEXMX and MMGPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between VEXMX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXMX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
VEXMX
MMGPX
Сравнение VEXMX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXMX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.21 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | -0.41 | +8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и MMGPX
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXMX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -75.38% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -27.79% | +17.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.09% | -29.27% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -72.70% | +36.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -39.18% | +36.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -30.35% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 14.07% | -11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и MMGPX
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) составляет 4.04%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXMX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 6.57% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 21.82% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 28.50% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 39.82% | -17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 35.15% | -12.79% |
Сравнение комиссий VEXMX и MMGPX
VEXMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и MMGPX
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 0.89% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
VEXMX and MMGPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to VEXMX (4.04%). In terms of maximum drawdown, VEXMX dropped -58.17% vs MMGPX's -75.38%.
VEXMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEXMX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор