Сравнение VEXMX с MMGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).
VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и MMGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXMX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -1.29% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 15.64% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -11.10% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -81.34% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.
VEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.75%
MMGPX
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- -19.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXMX и MMGPX
VEXMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEXMX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
VEXMX
MMGPX
Сравнение VEXMX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXMX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.27 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.62 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.28 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 0.70 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXMX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.27 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.43 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.15 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VEXMX и MMGPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и MMGPX
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MMGPX в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.48% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и MMGPX
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и MMGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXMX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -87.45% | +29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -27.79% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -86.09% | +49.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -72.93% | +65.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -38.71% | +27.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 11.21% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и MMGPX
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) составляет 7.02%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXMX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 9.28% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 21.94% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 32.15% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 45.74% | -23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 39.05% | -16.70% |