PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXMX с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXMX с FMDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXMX (Vanguard Extended Market Index Fund) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both funds - VEXMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, VEXMX returned 28.57% vs 21.18% for FMDE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VEXMX charges 0.19%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности VEXMX и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXMX показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 10.64%.

VEXMX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.71%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.57%
3 года*
19.37%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.90%

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXMX и FMDE

2026 (YTD)202520242023
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		13.71%10.93%15.05%13.56%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%

Correlation

The correlation between VEXMX and FMDE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between VEXMX and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с VEXMX:
VEXMX с FSMAXVEXMX с VXFVEXMX с WSMDXVEXMX с AGIOVEXMX с VTSAXVEXMX с BOTZVEXMX с VTHRX
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

VEXMX vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXMX
Ранг доходности на риск VEXMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXMX c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXMXFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.57

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.25

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.55

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

10.11

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXMX vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXMX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXMX и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXMXFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.36

-0.82

Просадки

Сравнение просадок VEXMX и FMDE

Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXMXFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.17%

-21.10%

-37.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-8.33%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-2.64%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.10%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXMX и FMDE

Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXMXFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.16%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

9.81%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

13.59%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.12%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

16.12%

+6.27%

Сравнение комиссий VEXMX и FMDE

VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXMX и FMDE

Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FMDE в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		0.90%0.74%0.74%1.14%1.00%0.99%1.19%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VEXMX and FMDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEXMX has higher volatility (4.83%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, VEXMX dropped -58.17% vs FMDE's -21.10%.

VEXMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXMX и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор