Сравнение VEXMX с FMDE

С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 0.13%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEXMX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDE равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXMX и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VEXMX и FMDE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FMDE в 1.22%

Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и FMDE.

Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.