Сравнение VEXC с SPEM
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index while SPEM tracks the S&P Emerging BMI Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и SPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 11.15%.
VEXC
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 21.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPEM
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам VEXC и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.67% | 4.50% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 11.15% | 1.04% |
Correlation
The correlation between VEXC and SPEM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. SPEM — Ранг доходности на риск
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPEM
Сравнение VEXC c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXC | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXC и SPEM
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и SPEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -64.41% | +51.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -3.05% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -14.72% | +12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и SPEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 17.03% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 17.35% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 18.80% | +1.47% |
Сравнение комиссий VEXC и SPEM
И VEXC, и SPEM имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и SPEM
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SPEM в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.52% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.43% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VEXC and SPEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC and SPEM have the same expense ratio: 0.07% per year.
SPEM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.43% for VEXC.
VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while SPEM tracks S&P Emerging BMI Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и SPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор