PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEXC с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VEXC и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXC показывает доходность 20.21%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 12.45%.


VEXC

1 день
-1.20%
1 месяц
4.95%
С начала года
20.21%
6 месяцев
23.59%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPEM

1 день
-1.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.35%
3 года*
18.73%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXC и SPEM


Correlation

The correlation between VEXC and SPEM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VEXC vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXC

SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXC c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VEXC vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VEXCSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.21

0.23

+1.98

Просадки

Сравнение просадок VEXC и SPEM

Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и SPEM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VEXCSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-64.41%

+51.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.40%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-14.75%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXC и SPEM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VEXCSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

15.92%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

17.13%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

18.80%

+0.09%

Сравнение комиссий VEXC и SPEM

VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXC и SPEM

Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPEM в 2.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
VEXC
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
0.74%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, VEXC and SPEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.11% for SPEM.

SPEM has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.74% for VEXC.

VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.11% for SPEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXC и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор