Сравнение VEXC с SPEM
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index while SPEM tracks the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и SPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.21%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 12.45%.
VEXC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPEM
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам VEXC и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.21% | 4.80% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 12.45% | 0.83% |
Correlation
The correlation between VEXC and SPEM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. SPEM — Ранг доходности на риск
VEXC
SPEM
Сравнение VEXC c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXC | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.23 | +1.98 |
Просадки
Сравнение просадок VEXC и SPEM
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и SPEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -64.41% | +51.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.40% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -14.75% | +12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и SPEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 15.92% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 17.13% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.80% | +0.09% |
Сравнение комиссий VEXC и SPEM
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и SPEM
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPEM в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.47% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VEXC and SPEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.11% for SPEM.
SPEM has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.74% for VEXC.
VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.11% for SPEM.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и SPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор