Сравнение VEXC с PIE
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VEXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging ex China Index, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.90%/yr for PIE.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и PIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.30%.
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 39.30%
- 6 месяцев
- 38.92%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 23.57%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам VEXC и PIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 39.30% | -2.72% |
Correlation
The correlation between VEXC and PIE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. PIE — Ранг доходности на риск
VEXC
PIE
Сравнение VEXC c PIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXC | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.12 | +2.11 |
Просадки
Сравнение просадок VEXC и PIE
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и PIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -72.98% | +60.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.04% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -26.08% | +23.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и PIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | PIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 21.87% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 20.23% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 21.34% | -2.50% |
Сравнение комиссий VEXC и PIE
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и PIE
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PIE в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 1.70% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and PIE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.
PIE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.74% for VEXC.
VEXC is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.90% for PIE.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и PIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор