Сравнение VEXC с JPEM
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index while JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и JPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 6.18%.
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPEM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение доходности по годам VEXC и JPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 6.18% | 4.47% |
Correlation
The correlation between VEXC and JPEM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. JPEM — Ранг доходности на риск
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPEM
Сравнение VEXC c JPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXC | JPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXC и JPEM
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и JPEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -40.22% | +27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -4.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -9.41% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и JPEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 13.65% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 13.60% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 16.91% | +3.21% |
Сравнение комиссий VEXC и JPEM
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и JPEM
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности JPEM в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.37% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and JPEM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.44% for JPEM.
JPEM has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.46% for VEXC.
VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.44% for JPEM.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и JPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор