PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXAX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXAX с VT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, VEXAX returned 12.10%/yr vs 12.30%/yr for VT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 9.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEXAX имеют среднегодовую доходность 12.10%, а акции VT немного впереди с 12.30%.

VEXAX

1 день
1.13%
1 месяц
4.47%
С начала года
15.06%
6 месяцев
13.29%
1 год
28.59%
3 года*
20.49%
5 лет*
6.78%
10 лет*
12.10%

VT

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.97%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.82%
3 года*
19.73%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXAX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		15.06%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.20%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VEXAX and VT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.88

The correlation between VEXAX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXAX и VT

Секторы
VEXAX
VT

Технологии

19.8%
27.8%

Промышленность

19.3%
12.0%

Финансовые услуги

14.6%
15.9%

Здравоохранение

13.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.5%

Недвижимость

6.0%
2.4%

Энергетика

5.1%
4.3%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Технологии

VEXAX
19.8%
VT
27.8%

Промышленность

VEXAX
19.3%
VT
12.0%

Финансовые услуги

VEXAX
14.6%
VT
15.9%

Здравоохранение

VEXAX
13.3%
VT
8.1%

Потребительский циклический сектор

VEXAX
9.7%
VT
9.5%

Недвижимость

VEXAX
6.0%
VT
2.4%

Энергетика

VEXAX
5.1%
VT
4.3%

Сырьевые материалы

VEXAX
4.2%
VT
4.2%

Коммуникационные услуги

VEXAX
3.3%
VT
8.3%

Потребительский защитный сектор

VEXAX
2.7%
VT
4.8%

Коммунальные услуги

VEXAX
2.0%
VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VEXAX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXAX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXAXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.98

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.70

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.68

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

11.87

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXAX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXAXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и VT

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXAXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-50.27%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-9.67%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-16.51%

-10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-26.38%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-34.24%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.56%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-7.02%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.18%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и VT

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 4.80% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXAXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.60%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

10.66%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

13.09%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.10%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

17.26%

+5.10%

Сравнение комиссий VEXAX и VT

И VEXAX, и VT имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и VT

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VT в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.64%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VEXAX and VT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXAX has higher volatility (4.80%) compared to VT (4.60%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXAX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор