Сравнение VEVRX с UMCVX
VEVRX (Victory Sycamore Established Value Fund Class R6) and UMCVX (Invesco V.I. American Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VEVRX returned 11.09%/yr vs 14.17%/yr for UMCVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VEVRX charges 0.54%/yr vs 0.89%/yr for UMCVX.
Доходность
Сравнение доходности VEVRX и UMCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEVRX показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 24.02%. За последние 10 лет акции VEVRX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 11.09% против 14.17% соответственно.
VEVRX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 11.09%
UMCVX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 51.23%
- 3 года*
- 32.60%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам VEVRX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 11.50% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 31.96% | 8.15% | 28.84% | -10.04% | 16.09% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 24.02% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Correlation
The correlation between VEVRX and UMCVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between VEVRX and UMCVX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVRX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
VEVRX
UMCVX
Сравнение VEVRX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVRX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 5.30 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 19.29 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVRX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.83 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VEVRX и UMCVX
Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и UMCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVRX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -59.30% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -9.69% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -25.10% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -25.10% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -45.77% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -10.06% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.66% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVRX и UMCVX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 3.06%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVRX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 6.27% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 14.26% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 18.19% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 27.26% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 25.16% | -5.95% |
Сравнение комиссий VEVRX и UMCVX
VEVRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVRX и UMCVX
Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности UMCVX в 13.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 13.51% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.68% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
Часто задаваемые вопросы
VEVRX and UMCVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMCVX has higher volatility (6.27%) compared to VEVRX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VEVRX dropped -41.00% vs UMCVX's -59.30%.
UMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEVRX и UMCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор