Сравнение VEVRX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVRX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVRX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.72% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 31.96% | 8.15% | 28.84% | -10.04% | 16.09% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVRX показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции VEVRX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 10.91% против 13.12% соответственно.
VEVRX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.91%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVRX и UMCVX
VEVRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
VEVRX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
VEVRX
UMCVX
Сравнение VEVRX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVRX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.55 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.09 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.32 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 9.88 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVRX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.55 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VEVRX и UMCVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVRX и UMCVX
Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.98% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок VEVRX и UMCVX
Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVRX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -59.30% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -15.59% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -25.10% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -45.77% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.09% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -10.11% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.67% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVRX и UMCVX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 4.39%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVRX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 7.58% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 14.67% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 23.60% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 27.16% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 25.10% | -5.90% |