Сравнение VEVFX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVFX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 2.72% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -7.30% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 21.35% соответственно.
VEVFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
VITAX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и VITAX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Доходность на риск
VEVFX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
VEVFX
VITAX
Сравнение VEVFX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVFX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.06 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.64 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.77 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 5.48 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVFX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.06 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.87 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и VITAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и VITAX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности VITAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.99% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и VITAX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVFX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -54.81% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -16.38% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -35.10% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -35.10% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -12.77% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -8.06% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 5.30% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и VITAX
Текущая волатильность для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) составляет 6.06%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVFX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 8.04% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 16.41% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 27.65% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 25.29% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 24.72% | -2.25% |