Сравнение VEVFX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVFX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 2.72% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVFX имеют среднегодовую доходность 9.16%, а акции ARSMX немного впереди с 9.48%.
VEVFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и ARSMX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
VEVFX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
VEVFX
ARSMX
Сравнение VEVFX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVFX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.04 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.18 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.07 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | -0.21 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVFX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.04 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и ARSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и ARSMX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.99% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и ARSMX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVFX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -51.75% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -12.25% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -19.34% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -42.96% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -9.05% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -8.12% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.07% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и ARSMX
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVFX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.00% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 11.20% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 18.48% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 17.88% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 19.60% | +2.87% |