Сравнение VEUSX с ESMAX
VEUSX (Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares) and ESMAX (Invesco EQV European Small Company Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, VEUSX returned 9.24%/yr vs 9.46%/yr for ESMAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUSX charges 0.10%/yr vs 1.48%/yr for ESMAX.
Доходность
Сравнение доходности VEUSX и ESMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEUSX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у ESMAX с доходностью 17.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUSX имеют среднегодовую доходность 9.24%, а акции ESMAX немного впереди с 9.46%.
VEUSX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.24%
ESMAX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам VEUSX и ESMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 35.41% | 2.01% | 19.99% | -16.06% | 16.28% | 6.43% | 24.22% | -14.81% | 27.04% |
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 17.07% | 22.15% | 2.60% | 14.26% | -16.30% | 24.30% | 9.63% | 15.37% | -15.29% | 28.30% |
Correlation
The correlation between VEUSX and ESMAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г. | 0.77 |
The correlation between VEUSX and ESMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUSX vs. ESMAX — Ранг доходности на риск
VEUSX
ESMAX
Сравнение VEUSX c ESMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUSX | ESMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 4.47 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUSX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.09 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок VEUSX и ESMAX
Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, примерно равная максимальной просадке ESMAX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и ESMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUSX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.28% | -65.90% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -12.45% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -15.80% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -32.92% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -39.83% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.21% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -13.93% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.17% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUSX и ESMAX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеют волатильность 5.39% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUSX | ESMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.19% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 14.04% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 17.18% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 15.10% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 14.68% | +3.56% |
Сравнение комиссий VEUSX и ESMAX
VEUSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESMAX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUSX и ESMAX
Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности ESMAX в 29.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMAX Invesco EQV European Small Company Fund | 29.95% | 35.06% | 9.96% | 4.94% | 11.28% | 3.24% | 2.75% | 7.01% | 6.27% | 3.21% | 2.07% | 5.41% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 2.80% | 2.84% | 3.58% | 3.13% | 3.22% | 3.02% | 2.08% | 3.26% | 3.92% | 2.70% | 3.52% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
VEUSX and ESMAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEUSX has higher volatility (5.39%) compared to ESMAX (5.19%). In terms of maximum drawdown, VEUSX dropped -63.28% vs ESMAX's -65.90%.
VEUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEUSX и ESMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор