Сравнение VEUSX с DFCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX).
VEUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. DFCSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 апр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUSX и DFCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUSX и DFCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | -1.01% | 35.41% | 2.01% | 19.99% | -16.06% | 16.28% | 6.43% | 24.22% | -14.81% | 27.04% |
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | -1.59% | 37.58% | 0.20% | 16.93% | -20.12% | 14.66% | 15.07% | 25.90% | -19.67% | 34.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUSX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у DFCSX с доходностью -1.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUSX имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции DFCSX немного впереди с 9.10%.
VEUSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 8.91%
DFCSX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUSX и DFCSX
VEUSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFCSX в 0.42%.
Доходность на риск
VEUSX vs. DFCSX — Ранг доходности на риск
VEUSX
DFCSX
Сравнение VEUSX c DFCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUSX | DFCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.98 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.71 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 5.93 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUSX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.35 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VEUSX и DFCSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUSX и DFCSX
Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности DFCSX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 2.99% | 2.84% | 3.58% | 3.13% | 3.22% | 3.02% | 2.08% | 3.26% | 3.92% | 2.70% | 3.52% | 3.24% |
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | 3.06% | 3.02% | 4.94% | 2.84% | 2.45% | 1.19% | 1.55% | 2.24% | 6.28% | 1.98% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок VEUSX и DFCSX
Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, примерно равная максимальной просадке DFCSX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и DFCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUSX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.28% | -65.47% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -11.82% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -39.25% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -43.16% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -8.49% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -13.68% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.41% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUSX и DFCSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUSX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.99% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 10.29% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 15.91% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.86% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.83% | +0.32% |