PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEURX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VEURX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и S&P 500 Index (^GSPC).

VEURX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 июн. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VEURX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEURX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEURX
Vanguard European Stock Index Fund		0.42%35.20%1.88%19.83%-16.16%16.14%6.29%24.02%-14.88%26.81%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, VEURX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции VEURX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.92% против 12.29% соответственно.

VEURX

1 день
1.47%
1 месяц
-2.11%
С начала года
0.42%
6 месяцев
4.54%
1 год
21.90%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.85%
10 лет*
8.92%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VEURX:
VEURX с VGKVEURX с VOOVEURX с SPYVEURX с VBRVEURX с ^STOXXVEURX с VIAAXVEURX с VTRIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VEURX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEURX
Ранг доходности на риск VEURX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEURX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEURX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEURX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEURX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEURX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEURX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEURX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.88

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.37

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.39

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

6.43

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEURX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEURX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEURX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEURX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.88

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между VEURX и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок VEURX и ^GSPC

Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VEURX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-56.78%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-9.10%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-25.43%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

-33.92%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-5.67%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-10.75%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.62%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VEURX и ^GSPC

Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что VEURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEURX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.29%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

9.55%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

18.33%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.90%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.04%

+0.11%