PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с VTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с VTEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while VTEX (VTEX) is a stock. Over the past 3 years, VEU returned 19.26%/yr vs -8.44%/yr for VTEX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VEU и VTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и VTEX (VTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у VTEX с доходностью -6.91%.

VEU

1 день
-3.06%
1 месяц
0.69%
С начала года
13.01%
6 месяцев
12.81%
1 год
30.08%
3 года*
19.26%
5 лет*
8.60%
10 лет*
10.40%

VTEX

1 день
-2.23%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.91%
1 год
-46.15%
3 года*
-8.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и VTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		13.01%32.35%5.56%15.84%-15.58%1.15%
VTEX
VTEX		-6.91%-36.16%-14.39%83.47%-65.02%-57.29%

Correlation

The correlation between VEU and VTEX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

VTEX

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с VTEX:
VTEX с FSTFXVTEX с SWNTXVTEX с SCMBXVTEX с AOAVTEX с VOOVTEX с VTIVTEX с QQQ

Доходность на риск

VEU vs. VTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTEX
Ранг доходности на риск VTEX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c VTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и VTEX (VTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUVTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.89

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-1.14

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.84

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

-0.80

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

-1.15

+11.27

VEU vs. VTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VTEX равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и VTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEU и VTEX

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что меньше максимальной просадки VTEX в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUVTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-91.38%

+29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-57.54%

+46.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-69.50%

+55.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-89.15%

+86.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-79.09%

+65.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

40.30%

-37.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и VTEX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) составляет 7.10%, в то время как у VTEX (VTEX) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что VEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUVTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

14.48%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

33.08%

-18.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

51.84%

-35.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

61.01%

-44.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

61.01%

-43.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и VTEX

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как VTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.56%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
VTEX
VTEX		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEU and VTEX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTEX has higher volatility (14.48%) compared to VEU (7.10%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs VTEX's -91.38%.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и VTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор