Сравнение VTEX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VTEX (VTEX) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEX или QQQ.
Основные характеристики
| VTEX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.34% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 4.89% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -25.91% | 9.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 0.47 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 0.20 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 20.20% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 43.47% | 17.47% |
| Макс. просадка | -91.38% | -82.98% |
| Текущая просадка | -79.38% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTEX и QQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и QQQ
С начала года, VTEX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTEX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и QQQ
VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VTEX и QQQ
Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и QQQ
VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.