PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VTEX (VTEX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VTEX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VTEX (VTEX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTEX и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
VTEX
VTEX		7.45%-36.16%-14.39%83.47%-65.02%-51.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, VTEX показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

VTEX

1 день
1.00%
1 месяц
13.48%
С начала года
7.45%
6 месяцев
-5.83%
1 год
-22.16%
3 года*
1.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VTEX

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VTEX:
VTEX с FSTFXVTEX с SWNTXVTEX с FMBIXVTEX с SCMBXVTEX с VTIVTEX с VOOVTEX с VEU
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

VTEX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEX
Ранг доходности на риск VTEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.07

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.66

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.00

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

7.32

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.07

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.38

-0.87

Корреляция

Корреляция между VTEX и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEX и QQQ

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTEX
VTEX		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VTEX и QQQ

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VTEXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.38%

-82.97%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.54%

-12.62%

-44.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.47%

-7.86%

-79.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.71%

-32.99%

-45.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.64%

3.44%

+31.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEX и QQQ

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTEXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

6.61%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.09%

12.82%

+19.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.88%

22.70%

+29.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.36%

22.38%

+38.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.36%

22.25%

+39.11%