Сравнение VTEX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VTEX (VTEX) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, VTEX показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.40%.
VTEX
-8.72%
-7.92%
-10.16%
-8.99%
N/A
N/A
QQQ
23.40%
1.56%
10.75%
30.41%
20.90%
18.08%
Основные характеристики
| VTEX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.26 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | -0.10 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | -0.53 | 7.95 |
| Индекс Язвы | 20.98% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 42.80% | 17.38% |
| Макс. просадка | -91.38% | -82.98% |
| Текущая просадка | -80.53% | -2.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VTEX и QQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTEX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и QQQ
VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VTEX и QQQ
Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и QQQ
VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.