Сравнение VEU с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
VEU и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEU и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEU и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции VEU превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 9.16% против 0.53% соответственно.
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и IPOS
VEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
VEU vs. IPOS — Ранг доходности на риск
VEU
IPOS
Сравнение VEU c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEU | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.68 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.11 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.84 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 8.62 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEU | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.43 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.02 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.01 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VEU и IPOS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и IPOS
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и IPOS
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEU | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.52% | -73.09% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -17.17% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -70.33% | +41.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -73.09% | +38.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -52.62% | +45.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -31.78% | +18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 5.66% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и IPOS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) составляет 7.65%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что VEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEU | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 15.75% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 24.15% | -12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 29.25% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 26.52% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 23.70% | -6.57% |