PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETZ с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VETZ с VMBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VETZ (Academy Veteran Bond ETF) and VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. VETZ is actively managed, while VMBS is passively managed. Over the past year, VETZ returned 6.86% vs 6.93% for VMBS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VETZ charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VMBS.

Доходность

Сравнение доходности VETZ и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Veteran Bond ETF (VETZ) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VETZ показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.66%.

VETZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.83%
1 год
6.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMBS

1 день
-0.15%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.85%
1 год
6.93%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VETZ и VMBS

2026 (YTD)202520242023
VETZ
Academy Veteran Bond ETF		0.42%8.02%2.22%3.97%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.66%8.36%1.70%4.22%

Correlation

The correlation between VETZ and VMBS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г.

0.80

The correlation between VETZ and VMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Academy Veteran Bond ETF

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с VETZ:
VETZ с SCHDVETZ с FLRTVETZ с VGSHVETZ с BILVETZ с SPTSVETZ с TLTVETZ с SPAXX
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с VOOVMBS с GNMAVMBS с FSEC

Доходность на риск

VETZ vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETZ
Ранг доходности на риск VETZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETZ c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Bond ETF (VETZ) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETZVMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.59

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.38

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.59

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

8.68

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETZ vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETZ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMBS равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETZ и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETZVMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.46

+0.38

Просадки

Сравнение просадок VETZ и VMBS

Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и VMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VETZVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-17.47%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.68%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.33%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-2.49%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.80%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VETZ и VMBS

Текущая волатильность для Academy Veteran Bond ETF (VETZ) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что VETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VETZVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.62%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

3.16%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

4.37%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

6.77%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

5.40%

+0.75%

Сравнение комиссий VETZ и VMBS

VETZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETZ и VMBS

Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности VMBS в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VETZ
Academy Veteran Bond ETF		6.18%6.14%5.89%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.19%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

VETZ and VMBS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMBS has higher volatility (1.62%) compared to VETZ (1.36%). In terms of maximum drawdown, VETZ dropped -5.16% vs VMBS's -17.47%.

On 1-year performance, VMBS leads with 6.93% vs 6.86% for VETZ. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VETZ has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMBS has performed better with a 6.93% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for VETZ.

VETZ has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 4.19% for VMBS.

They also come from different issuers: Academy and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for VETZ and 0.04% for VMBS.

VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VETZ и VMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор