PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETZ с SPAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VETZ с SPAXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VETZ (Academy Veteran Bond ETF) and SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) are both funds - VETZ is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Academy, while SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, VETZ returned 6.21% vs 3.66% for SPAXX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VETZ charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for SPAXX.

Доходность

Сравнение доходности VETZ и SPAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Veteran Bond ETF (VETZ) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VETZ показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.

VETZ

1 день
0.10%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VETZ и SPAXX

2026 (YTD)202520242023
VETZ
Academy Veteran Bond ETF		0.52%8.02%2.22%3.97%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%

Correlation

The correlation between VETZ and SPAXX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Academy Veteran Bond ETF

Fidelity Government Money Market Fund

Часто сравнивают с VETZ:
VETZ с SCHDVETZ с FLRTVETZ с VGSHVETZ с BILVETZ с SPTSVETZ с TLTVETZ с USFR
Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO

Доходность на риск

VETZ vs. SPAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETZ
Ранг доходности на риск VETZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPAXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETZ c SPAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Bond ETF (VETZ) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETZSPAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
3.65

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETZ vs. SPAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETZ на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SPAXX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETZ и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETZSPAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.65

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

2.13

-1.28

Просадки

Сравнение просадок VETZ и SPAXX

Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и SPAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VETZSPAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

0.00%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

0.00%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

0.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

0.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

0.00%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

0.00%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.00%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VETZ и SPAXX

Academy Veteran Bond ETF (VETZ) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VETZSPAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.28%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

0.72%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

1.03%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

0.69%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

0.69%

+5.46%

Сравнение комиссий VETZ и SPAXX

VETZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPAXX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETZ и SPAXX

Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности SPAXX в 3.59%

ПозицияTTM202520242023
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%
VETZ
Academy Veteran Bond ETF		6.17%6.14%5.89%1.88%

Часто задаваемые вопросы

VETZ and SPAXX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VETZ has higher volatility (1.36%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, VETZ dropped -5.16% vs SPAXX's 0.00%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VETZ и SPAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор