- ISIN
- US8863643891
- Эмитент
- Academy
- Дата выпуска
- 1 авг. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mortgage Backed Securities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $81M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VETZ
Academy Veteran Bond ETF (VETZ) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции VETZ — $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Academy Veteran Bond ETF (VETZ) показал доход в 0.42% с начала года и 6.86% за последние 12 месяцев.
Academy Veteran Bond ETF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VETZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении VETZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 3 авг. 2023 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 1.48% | -1.24% | 0.04% | 0.09% | -0.48% | 0.42% | ||||||
| 2025 | 0.57% | 2.42% | -0.23% | 0.11% | -0.59% | 1.54% | -0.41% | 1.35% | 0.91% | 1.22% | 0.55% | 0.35% | 8.02% |
| 2024 | -0.10% | -1.47% | 0.97% | -2.27% | 1.66% | 1.43% | 1.71% | 1.80% | 0.87% | -2.59% | 1.23% | -0.89% | 2.22% |
| 2023 | 0.62% | -2.68% | -1.96% | 4.75% | 3.38% | 3.97% |
Метрики бенчмарка
Academy Veteran Bond ETF has an annualized alpha of 4.20%, beta of 0.06, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2023.
- This ETF participated in 27.96% of S&P 500 Index downside but only 22.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.20%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 22.59%
- Участие в снижении
- 27.96%
Комиссия
Комиссия VETZ составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VETZ имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Academy Veteran Bond ETF (VETZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VETZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.93 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 13.52 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Academy Veteran Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.23 | $1.16 | $0.38 |
Дивидендный доход | 6.18% | 6.14% | 5.89% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Academy Veteran Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.08 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.11 | $0.24 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.29 | $1.16 |
| 2023 | $0.04 | $0.07 | $0.07 | $0.19 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Academy Veteran Bond ETF показал максимальную просадку в 5.16%, зарегистрированную 20 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка Academy Veteran Bond ETF составляет 1.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -5.16%окт. 2023 г. | 1mo 19d | 1mo 10d | 2mo 29dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.77%янв. 2025 г. | 3mo 25d | 2mo 21d | 6mo 16dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.86%апр. 2024 г. | 3mo 20d | 1mo 28d | 5mo 18dдек. 2023 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.77%апр. 2025 г. | 3d | 2mo 17d | 2mo 20dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.73%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| VETZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -56.78% | +51.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -9.10% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.74% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -10.72% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.97% | -1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VETZ
Добавьте Academy Veteran Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VETZ