PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VETZ с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VETZ и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Veteran Impact ETF (VETZ) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETZ и VGSH


2026 (YTD)202520242023
VETZ
Academy Veteran Impact ETF
0.88%8.02%2.22%3.97%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.25%5.07%4.00%2.96%

Доходность по периодам

С начала года, VETZ показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%.


VETZ

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.73%
1 год
5.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Academy Veteran Impact ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Сравнение комиссий VETZ и VGSH

VETZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.


Доходность на риск

VETZ vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VETZ
Ранг доходности на риск VETZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETZ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETZ c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Impact ETF (VETZ) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VETZVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.57

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

4.13

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.55

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

4.21

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

15.93

-9.72

VETZ vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETZ на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETZ и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VETZVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.57

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.01

-0.10

Корреляция

Корреляция между VETZ и VGSH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VETZ и VGSH

Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VGSH в 3.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VETZ
Academy Veteran Impact ETF
6.16%6.14%5.89%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок VETZ и VGSH

Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и VGSH.


Загрузка...

Показатели просадок


VETZVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-5.70%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-0.88%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.52%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-0.60%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.23%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VETZ и VGSH

Academy Veteran Impact ETF (VETZ) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VETZVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

0.52%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

0.84%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

1.44%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

1.96%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

1.57%

+4.70%