Сравнение VETZ с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Veteran Impact ETF (VETZ) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
VETZ и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETZ - это активно управляемый фонд от Academy. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VETZ и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VETZ и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Impact ETF | 0.76% | 8.02% | 2.22% | 3.97% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VETZ показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
VETZ
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VETZ и SPTS
VETZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.
Доходность на риск
VETZ vs. SPTS — Ранг доходности на риск
VETZ
SPTS
Сравнение VETZ c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Impact ETF (VETZ) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETZ | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.55 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 4.04 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.54 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 4.56 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 17.15 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETZ | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.55 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.49 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между VETZ и SPTS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETZ и SPTS
Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности SPTS в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Impact ETF | 5.62% | 6.14% | 5.89% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок VETZ и SPTS
Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VETZ | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -5.83% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -0.84% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.43% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -1.74% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.22% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETZ и SPTS
Academy Veteran Impact ETF (VETZ) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что VETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VETZ | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.50% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 0.88% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 1.49% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 1.98% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 1.73% | +4.54% |