PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VETZ с IBTJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VETZ и IBTJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Veteran Bond ETF (VETZ) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VETZ показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у IBTJ с доходностью -0.10%.


VETZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.83%
1 год
6.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBTJ

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.49%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VETZ и IBTJ


2026 (YTD)202520242023
VETZ
Academy Veteran Bond ETF
0.42%8.02%2.22%3.97%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
-0.10%6.89%1.82%3.39%

Correlation

The correlation between VETZ and IBTJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г.

0.75

The correlation between VETZ and IBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Academy Veteran Bond ETF

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Доходность на риск

VETZ vs. IBTJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VETZ
Ранг доходности на риск VETZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина

IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETZ c IBTJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Bond ETF (VETZ) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VETZIBTJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.17

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

6.23

+2.52

VETZ vs. IBTJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETZ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTJ равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETZ и IBTJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VETZIBTJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.02

+0.86

Просадки

Сравнение просадок VETZ и IBTJ

Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и IBTJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VETZIBTJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-20.19%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-1.62%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-6.30%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-9.73%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.56%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VETZ и IBTJ

Academy Veteran Bond ETF (VETZ) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что VETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VETZIBTJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.64%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

1.56%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

2.43%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

5.74%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

5.99%

+0.16%

Сравнение комиссий VETZ и IBTJ

VETZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBTJ в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VETZ и IBTJ

Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности IBTJ в 3.81%


ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
3.81%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%
VETZ
Academy Veteran Bond ETF
6.18%6.14%5.89%1.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VETZ and IBTJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VETZ has higher volatility (1.36%) compared to IBTJ (0.64%). In terms of maximum drawdown, VETZ dropped -5.16% vs IBTJ's -20.19%.

On 1-year performance, VETZ leads with 6.86% vs 3.49% for IBTJ. On fees, IBTJ is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTJ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VETZ has performed better with a 6.86% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTJ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for VETZ.

VETZ has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 3.81% for IBTJ.

VETZ is categorized as Mortgage Backed Securities, while IBTJ is Government Bonds. They also come from different issuers: Academy and iShares. Their fees differ too: 0.35% for VETZ and 0.07% for IBTJ.

IBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VETZ и IBTJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор