PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETAX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETAX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

VETAX - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VETAX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETAX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.60%2.15%9.80%10.06%-2.85%31.49%7.79%28.38%-10.33%15.67%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, VETAX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции VETAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 10.51% против 14.64% соответственно.

VETAX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.33%
С начала года
4.60%
6 месяцев
4.68%
1 год
9.27%
3 года*
8.30%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.51%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class A

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с VETAX:
VETAX с VEVIXVETAX с ACLAXVETAX с ACMVXVETAX с AMDVXVETAX с ARFFXVETAX с CISMXVETAX с FIMVX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий VETAX и VVOAX

VETAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A

Доходность на риск

VETAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETAX
Ранг доходности на риск VETAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETAXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.51

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.04

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.09

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

8.91

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETAX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETAX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETAXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.51

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.12

Корреляция

Корреляция между VETAX и VVOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETAX и VVOAX

Дивидендная доходность VETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.65%4.31%11.24%5.86%7.95%8.10%5.20%5.81%10.32%3.03%1.32%11.27%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок VETAX и VVOAX

Максимальная просадка VETAX за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETAX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VETAXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-62.08%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-15.08%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-24.05%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-51.80%

+10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-6.76%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-11.80%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.54%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VETAX и VVOAX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) составляет 4.38%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что VETAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETAXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

7.27%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

14.27%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

22.91%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

21.06%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

24.20%

-4.96%